Pour beaucoup de day traders, une grande partie du profit vient d'une petite partie de la journée. Le reste de la séance en rend souvent une partie ou la totalité. Analyser vos résultats par heure d'entrée est l'un des moyens les plus rapides de progresser, car le remède est simple : tradez davantage pendant vos bonnes heures et moins pendant les mauvaises.
Pourquoi l'heure compte
Le comportement du marché change au fil de la séance. Sur les actions américaines, par exemple :
- L'ouverture a généralement le plus de volume et les plus grands mouvements. Les opportunités sont nombreuses, le risque aussi.
- La fin de matinée voit souvent les tendances se poursuivre ou s'inverser à mesure que les mouvements d'ouverture se calment.
- La mi-journée est généralement plus calme, avec moins de volume et une action des prix plus heurtée, en range.
- La dernière heure ramène souvent du volume, les fonds ajustant leurs positions avant la clôture.
Vos résultats personnels dépendront de votre style. Un trader de cassures peut briller à l'ouverture. Un trader de retour à la moyenne peut mieux faire à la mi-journée.
Comment faire l'analyse
- Regroupez tous vos trades selon l'heure d'entrée.
- Pour chaque heure, regardez le nombre de trades, le P&L total, le taux de réussite et le R moyen.
- Ignorez les heures avec très peu de trades. Dix trades ne suffisent pas pour conclure quoi que ce soit. Voir la taille de l'échantillon.
Regardez à la fois le P&L total et la moyenne par trade. Une heure avec beaucoup de petits trades perdants peut coûter discrètement plus qu'une grosse perte.
Que faire des résultats
- Un créneau clairement perdant : arrêtez d'y trader pendant un mois et observez vos résultats. Beaucoup de traders voient leur P&L s'améliorer simplement en s'éloignant de l'écran à midi.
- Un créneau clairement gagnant : assurez-vous d'être parfaitement prêt. Si votre meilleure heure est la première, votre routine d'avant-séance compte encore plus.
- Aucun schéma clair : très bien. Tout le monde n'en a pas. Regardez plutôt le jour de la semaine et la durée de détention.
Regardez aussi la durée de détention
Une question voisine est la durée pendant laquelle vous gardez vos positions. Certains traders gagnent sur les trades gardés 5 à 30 minutes et perdent sur ceux gardés des heures, souvent parce qu'ils laissent courir leurs pertes. Regardez le P&L par durée de détention à côté de l'heure de la journée.
Dans TradeThink
La page des rapports décompose les résultats par heure d'entrée, jour, mois et durée de détention, avec le nombre de trades de chaque tranche, pour voir d'un coup d'œil où se trouve votre avantage. Utilisez les filtres pour vérifier si le schéma tient pour chaque setup séparément.
