Taille de position, stop loss, drawdown et les calculs qui gardent un compte de trading en vie.
Un guide pas à pas de la taille de position pour les actions, les options et les futures : la formule à risque fixe, des exemples chiffrés et les erreurs qui font perdre de bonnes stratégies.
La règle du 1 % dit de ne jamais risquer plus de 1 % de son compte par trade. Découvrez les calculs qui la justifient, quand 2 % ou 0,5 % conviennent mieux, et comment elle vous protège de la ruine.
Comment placer un stop loss selon la structure, la volatilité, un pourcentage, le temps ou un indicateur, avec les avantages et inconvénients de chaque méthode et les erreurs courantes à éviter.
Ce que signifie le ratio risque/rendement, le taux de réussite d'équilibre pour chaque ratio, et pourquoi un ratio élevé seul ne rend pas une stratégie rentable.
Ce qu'est le drawdown maximal, comment le calculer, le gain nécessaire pour se remettre de chaque drawdown, et comment garder des drawdowns assez petits pour survivre.
Comment le critère de Kelly calcule la mise qui maximise la croissance à long terme, comment l'appliquer au trading et pourquoi la plupart des traders utilisent un demi-Kelly ou moins.
Comment fixer une limite de perte quotidienne en day trading, pourquoi elle fonctionne, quelle taille lui donner et comment être sûr d'arrêter vraiment quand vous l'atteignez.
Comment utiliser l'average true range (ATR) pour fixer des stops et des tailles de position qui s'adaptent à la volatilité, avec formules, multiplicateurs et exemples.
Ce que signifie le risque de ruine en trading, les facteurs qui le déterminent, et comment le risque par trade, le taux de réussite et le ratio gain/perte modifient vos chances d'un drawdown catastrophique.
Ce que sont les multiples de R, comment les calculer, et pourquoi mesurer ses trades en unités de risque rend vos résultats comparables, honnêtes et plus faciles à améliorer.
Comment les positions corrélées multiplient votre risque, comment repérer une corrélation cachée entre actions, secteurs, devises et crypto, et comment dimensionner en conséquence.
Comment fonctionnent le levier et la marge sur les actions, les futures, le forex et les CFD, comment surviennent les appels de marge, et comment penser le levier en termes de risque plutôt que de pouvoir d'achat.
Comment fonctionnent les stops suiveurs, les principales méthodes (pourcentage, ATR, structure et moyenne mobile) et comment choisir celle qui convient à votre stratégie.
Comment fonctionnent les entrées et sorties par paliers, quand elles aident, comment elles modifient votre risque et comment suivre correctement ces trades dans un journal.
