Taux de réussite, facteur de profit, espérance, Sharpe et les autres chiffres qui disent si vous avez un avantage.
Pourquoi un taux de réussite élevé peut quand même perdre de l'argent, comment le profit factor donne l'image complète et comment lire les deux indicateurs ensemble pour juger votre trading.
Comment calculer l'espérance de trading en dollars et en R, des exemples chiffrés et comment utiliser l'espérance pour comparer les setups et décider quoi trader.
Comment calculer le profit factor, quelles valeurs sont bonnes pour les day traders et les swing traders, ses limites et comment l'utiliser avec d'autres indicateurs.
Comment le ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté du risque, comment le calculer à partir des rendements quotidiens, quelles valeurs sont courantes et ses limites pour les traders actifs.
En quoi le ratio de Sortino diffère du ratio de Sharpe, comment calculer l'écart-type à la baisse et quand le Sortino donne une image plus juste d'une stratégie.
Comment calculer votre gain moyen et votre perte moyenne, pourquoi leur ratio compte autant que votre taux de réussite et comment l'améliorer.
L'excursion adverse maximale (MAE) et l'excursion favorable maximale (MFE) révèlent si vos stops sont trop serrés et si vous sortez trop tôt de vos gagnants. Voici comment les utiliser.
Comment le ratio de Calmar compare le rendement annuel au drawdown maximal, comment le calculer, quelles valeurs sont bonnes et quand il est plus utile que le ratio de Sharpe.
Ce qu'est le System Quality Number, comment le calculer à partir de vos multiples de R, comment lire les scores et les pièges de son utilisation sur de petits échantillons.
Votre courbe de capital raconte l'histoire de votre trading. Apprenez à lire la pente, la régularité, les drawdowns, les ruptures et les périodes plates, et ce que chacun suggère de faire.
Comment mesurer si votre trading est régulier, à l'aide des jours et semaines gagnants, de la part du profit venant de vos meilleurs jours, des résultats mensuels et des séries.
Pourquoi les petits échantillons trompent les traders, comment le nombre de trades influe sur la fiabilité du taux de réussite et de l'espérance, et comment utiliser la simulation de Monte-Carlo pour tester votre avantage.
Comment l'analyse de la durée des trades révèle des habitudes cachées, pourquoi beaucoup de traders gardent leurs perdants plus longtemps que leurs gagnants et comment utiliser la durée pour mieux sortir.
Comment s'additionnent commissions, frais de bourse, spreads et slippage, comment calculer leur impact sur votre avantage et des moyens concrets de garder vos coûts sous contrôle.
