ربح 300 دولار يبدو جيدًا. لكن هل كان ربح 300 دولار على مخاطرة 100 دولار أم 1,000 دولار؟ تجيب مضاعفات R عن هذا السؤال بقياس كل صفقة بوحدات ما خاطرت به. وقد نشر الفكرة فان ك. ثارب، وهي من أنفع العادات التي يمكن أن يتبناها المتداول.
التعريف
R هو المبلغ الذي خططت للمخاطرة به في الصفقة: المسافة من الدخول إلى الوقف مضروبة في حجمك.
مضاعف R = الربح أو الخسارة ÷ المخاطرة الأولية
أمثلة بمخاطرة مخططة قدرها 200 دولار:
- ربح 500 دولار = +2.5R
- خسارة 200 دولار = −1R
- خسارة 450 دولارًا = −2.25R (لم يُحترم الوقف، أو حدثت فجوة سعرية)
- ربح 60 دولارًا = +0.3R
لماذا R أفضل من الدولار
- قابلة للمقارنة بين الأحجام. صفقة في حساب صغير وأخرى في حساب كبير تُقارنان مباشرة.
- تُظهر الانضباط. الخسائر الأكبر من −1R تكشف أوامر وقف حُرّكت أو فجوات أو أحجامًا زائدة.
- تُظهر الخروج. إن كان متوسط أرباحك +0.6R فأنت تغلق الرابحة مبكرًا.
- تغذي كل مقياس أساسي. متوسط R لصفقاتك هو توقعك الرياضي بـ R.
قراءة توزيع R
ارسم كل صفقاتك حسب مضاعف R. التوزيع الصحي كثيرًا ما يحتوي على:
- خسائر متجمعة حول −1R، وقليل جدًا منها أبعد من −1.5R.
- أرباح منتشرة، بعضها عند +2R أو أكثر.
علامات تحذيرية:
- خسائر ممتدة إلى −2R و−3R وأبعد: أوامر الوقف لا تُحترم، أو الفجوات تؤذيك.
- لا أرباح أبعد من +1R: الخروج مبكر جدًا، أو الأهداف قريبة جدًا.
ما تحتاج إليه
لحساب R تحتاج إلى الوقف المخطط لكل صفقة، فسجّله عند الدخول. من دونه لا يمكنك معرفة مخاطرتك. وإن كنت تتداول دون أوامر وقف ثابتة يمكنك استخدام بديل ثابت، مثل مبلغ دولاري محدد، لكن الوقف الحقيقي أفضل.
جودة النظام
حين تصبح صفقاتك بـ R يمكنك حساب رقم جودة النظام الذي يجمع متوسط R وثباته في رقم واحد. انظر أيضًا نسبة المخاطرة إلى العائد.
في TradeThink
سجّل وقفًا لكل صفقة فيحسب TradeThink مضاعف R الخاص بها، ثم يعرض متوسط R والتوقع الرياضي وتوزيع R في الإحصاءات. وتتيح لك المرشحات مقارنة R حسب الإعداد، فترى أي الإعدادات لديها أفضلية حقيقية.
