مقاييس الأداء
نسبة الربح مقابل عامل الربح: أي المقياسين يهم فعلًا؟
لماذا قد تخسر المال رغم نسبة صفقات رابحة مرتفعة، وكيف يلتقط عامل الربح الصورة كاملة، وكيف تقرأ المقياسين معًا لتحكم على تداولك.
مقاييس الأداء
نسبة الربح وعامل الربح والقيمة المتوقعة ونسبة شارب وغيرها من الأرقام التي تخبرك إن كانت لديك ميزة.
مقاييس الأداء
التوقع الرياضي في التداول: المعادلة التي تخبرك هل لديك أفضلية
كيف تحسب التوقع الرياضي بالدولار وبـ R، مع أمثلة محلولة، وكيف تستخدمه لمقارنة الإعدادات وتقرير ما تتداوله.
مقاييس الأداء
شرح عامل الربح: ما عامل الربح الجيد؟
كيف تحسب عامل الربح، وما القيم الجيدة للمضاربين اليوميين ومتداولي التأرجح، وما حدوده، وكيف تستخدمه مع مقاييس أخرى.
مقاييس الأداء
نسبة شارب للمتداولين: ماذا تقيس وكيف تستخدمها
كيف تقيس نسبة شارب العائد المعدّل حسب المخاطر، وكيف تحسبها من العوائد اليومية، وما القيم المعتادة، وما حدودها للمتداولين النشطين.
مقاييس الأداء
نسبة سورتينو: مقياس أفضل للمخاطر للمتداولين؟
كيف تختلف نسبة سورتينو عن نسبة شارب، وكيف تحسب الانحراف الهابط، ومتى تعطي نسبة سورتينو صورة أعدل عن الاستراتيجية.
مقاييس الأداء
متوسط الربح مقابل متوسط الخسارة: النسبة وراء كل متداول رابح
كيف تحسب متوسط ربحك ومتوسط خسارتك، ولماذا تهم نسبتهما بقدر نسبة صفقاتك الرابحة، وكيف تحسّنها.
مقاييس الأداء
MAE وMFE: إلى أي حد تتحرك صفقاتك ضدك ولصالحك
أقصى حركة معاكسة (MAE) وأقصى حركة مواتية (MFE) تكشفان هل أوامر وقفك ضيقة جدًا وهل تخرج من الرابحة مبكرًا. إليك كيف تستخدمهما.
مقاييس الأداء
نسبة كالمار: العائد مقارنة بأسوأ تراجع لديك
كيف تقارن نسبة كالمار العائد السنوي بأقصى تراجع، وكيف تحسبها، وما القيم الجيدة، ومتى تكون أنفع من نسبة شارب.
مقاييس الأداء
رقم جودة النظام (SQN): تقييم نظام تداولك
ما رقم جودة النظام، وكيف تحسبه من مضاعفات R، وكيف تقرأ الدرجات، وما مزالق استخدامه على عينات صغيرة.
مقاييس الأداء
كيف تقرأ منحنى رأس مالك: 6 أنماط وما تعنيه
منحنى رأس مالك يروي قصة تداولك. تعلّم قراءة الميل والسلاسة والتراجعات والقفزات والفترات المسطحة، وما تقترحه كل منها.
مقاييس الأداء
قياس الثبات في التداول: ما وراء إجمالي الربح
كيف تقيس هل تداولك ثابت باستخدام الأيام والأسابيع الرابحة، وحصة الربح من أفضل أيامك، والنتائج الشهرية، والسلاسل.
مقاييس الأداء
كم صفقة تحتاج قبل أن تعني إحصاءاتك شيئًا؟
لماذا تضلل العينات الصغيرة المتداولين، وكيف يؤثر عدد الصفقات في موثوقية نسبة الربح والتوقع الرياضي، وكيف تستخدم محاكاة مونت كارلو لاختبار أفضليتك.
مقاييس الأداء
تحليل مدة الاحتفاظ: هل تحتفظ بالخاسرة أطول من الرابحة؟
كيف يكشف تحليل مدة الصفقات عادات خفية، ولماذا يحتفظ كثير من المتداولين بالصفقات الخاسرة أطول من الرابحة، وكيف تستخدم مدة الاحتفاظ لتحسين الخروج.
مقاييس الأداء
كيف تأكل العمولات والرسوم أرباح تداولك
كيف تتراكم العمولات ورسوم البورصة والفروق والانزلاق، وكيف تحسب أثرها في أفضليتك، وطرق عملية لإبقاء تكاليف التداول تحت السيطرة.