تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد ما قد تخسره في الصفقة بما تهدف إلى ربحه. خاطر بـ 100 دولار لتربح 200 دولار فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة 2:1. إنها أداة مفيدة، لكن فقط حين تنظر إليها مع نسبة صفقاتك الرابحة.
نسبة الربح اللازمة للتعادل
لأي نسبة عائد إلى مخاطرة R، تكون نسبة الربح اللازمة للتعادل (قبل الرسوم):
نسبة الربح للتعادل = 1 ÷ (1 + R)
| العائد : المخاطرة | نسبة الربح للتعادل |
|---|---|
| 0.5 : 1 | 66.7% |
| 1 : 1 | 50.0% |
| 1.5 : 1 | 40.0% |
| 2 : 1 | 33.3% |
| 3 : 1 | 25.0% |
| 5 : 1 | 16.7% |
لماذا لا تكفي النسبة المرتفعة
من المغري ألا تأخذ إلا صفقات 3:1. المشكلة أن الأهداف الأبعد تتحقق أقل. صفقة 3:1 تربح في 20% من المرات تخسر المال، وصفقة 1:1 تربح في 60% من المرات تربحه. المهم هو التركيبة، ويقيسها التوقع الرياضي:
التوقع الرياضي = (نسبة الربح × متوسط الربح) − (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة)
المخطط مقابل الفعلي
النسبة التي تخطط لها ليست دائمًا النسبة التي تحصل عليها. نسبتك الفعلية هي متوسط ربحك مقسومًا على متوسط خسارتك. كثير من المتداولين يخططون لصفقات 2:1 لكنهم يحققون 0.8:1 لأنهم يغلقون الرابحة مبكرًا ويتركون الخاسرة تجري. ويُظهر لك دفترك الرقم الحقيقي. انظر متوسط الربح مقابل متوسط الخسارة.
اختيار النسبة
- استراتيجيات تتبع الاتجاه والاختراق كثيرًا ما تكون نسبة ربحها أقل ونسبتها أعلى.
- استراتيجيات العودة إلى المتوسط والسكالبينغ كثيرًا ما تكون نسبة ربحها أعلى ونسبتها أقل.
لا يوجد أفضل مطلقًا. اختر نسبة تناسب سلوك استراتيجيتك ثم قِسها.
استخدم مضاعفات R
التعبير عن كل نتيجة كمضاعف للمخاطرة الأولية، أي مضاعف R، يجعل النسبة ونسبة الربح سهلتي المقارنة بين صفقات بأحجام مختلفة. ربح +2R وخسارة −1R يعنيان الشيء نفسه سواء تداولت 100 سهم أو 1,000.
في TradeThink
تعرض الإحصاءات نسبة ربحك ومتوسط ربحك ومتوسط خسارتك ونسبتهما وعامل الربح والتوقع الرياضي جنبًا إلى جنب، فترى أين تقع على الرسم أعلاه. واستخدم حاسبة المركز المجانية لتخطط النسبة قبل الدخول.
