التوقع الرياضي هو متوسط ما يمكنك توقع ربحه أو خسارته في الصفقة بناءً على نتائجك. إن كان موجبًا فلاستراتيجيتك أفضلية، وإن كان سالبًا فلن يجعلها أي انضباط أو تحديد للحجم رابحة على المدى الطويل. إنه القيمة المتوقعة للصفقة.
المعادلة
التوقع الرياضي = (نسبة الربح × متوسط الربح) − (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة)
مع اعتبار متوسط الخسارة رقمًا موجبًا.
مثال: 100 صفقة، منها 45 رابحة بمتوسط 320 دولارًا، و55 خاسرة بمتوسط 210 دولارات.
التوقع = (0.45 × 320) − (0.55 × 210) = 144 − 115.50 = 28.50 دولارًا للصفقة.
على مدى 100 صفقة يعني ذلك نحو 2,850 دولارًا، قبل احتساب التباين.
التوقع الرياضي بـ R
الدولارات تعتمد على حجم مركزك. التعبير عن التوقع بمضاعفات R يجعله قابلًا للمقارنة عبر الزمن وبين الحسابات:
التوقع (R) = متوسط مضاعف R لكل الصفقات
إن كان متوسط صفقتك +0.25R فأنت تربح في المتوسط ربع مخاطرتك في كل صفقة. ومع مخاطرة 200 دولار في الصفقة يعني ذلك 50 دولارًا للصفقة. انظر مضاعفات R.
استخدام التوقع لتقرير ما تتداوله
احسب التوقع الرياضي بشكل منفصل لـ:
- كل إعداد. تخلّص من الإعدادات ذات التوقع السالب على عينة معقولة، أو أصلحها.
- كل وقت من اليوم. انظر أفضل ساعات التداول.
- الشراء مقابل البيع.
- كل أداة أو فئة أصل.
كثيرًا ما تخفي استراتيجية بتوقع إجمالي متواضع إعدادًا ممتازًا واحدًا وإعدادين ضعيفين. وتداول الجيد وحده قد يغيّر نتائجك جذريًا.
التوقع الرياضي والتكرار
توقع صغير يُتداول كثيرًا قد يتفوق على توقع كبير يُتداول نادرًا. إجمالي الربح المتوقع هو تقريبًا التوقع مضروبًا في عدد الصفقات. ولهذا تهم الرسوم أيضًا: فهي تُطرح من توقع كل صفقة. انظر أثر الرسوم.
انتبه لحجم العينة
التوقع من 20 صفقة تخمين، ومن 200 صفقة يبدأ في أن يعني شيئًا. تحقق من ثبات التوقع عبر الشهور قبل أن تثق به. انظر حجم العينة.
في TradeThink
يوجد التوقع الرياضي بالدولار وبـ R في صفحة الإحصاءات، ويمكنك الترشيح حسب الإعداد أو الوسم أو الاتجاه أو الأصل لمقارنة التوقع عبر تداولك. ذو صلة: نسبة الربح مقابل عامل الربح.
