يُظهر ربحك وخسارتك أين انتهت الصفقة، لكنه لا يُظهر المسار الذي سلكته. يملأ مقياسان، نشرهما جون سويني، هذه الفجوة: MAE أي أقصى حركة معاكسة، وMFE أي أقصى حركة مواتية.
التعريفات
- MAE: أكبر خسارة غير محققة خلال الصفقة. إلى أي حد تحرك السعر ضدك قبل انتهاء الصفقة؟
- MFE: أكبر ربح غير محقق خلال الصفقة. إلى أي حد تحرك السعر لصالحك في أفضل لحظاته؟
يُقاس الاثنان عادة من سعر دخولك، بالدولار أو النقاط أو R.
مثال: تشتري عند 50 دولارًا بوقف عند 48. يهبط السهم إلى 48.80، ثم يصعد إلى 54، وتخرج عند 52.
- MAE = 1.20 دولار (0.6R)
- MFE = 4.00 دولارات (2R)
- النتيجة = 2.00 دولار (1R)
التقطت نصف الحركة المتاحة.
ماذا يخبرك MAE
انظر إلى MAE لصفقاتك الرابحة. إن لم تذهب أي صفقة رابحة تقريبًا أبعد من 0.5R ضدك، فقد يكون وقف 1R أوسع مما تحتاج. وإن ذهبت صفقات رابحة كثيرة 0.9R ضدك قبل أن تنجح، فوقفك على حافة الضجيج العادي تمامًا، وقد ينقذ وقف أوسع قليلًا بعض الصفقات.
وانظر إلى MAE لصفقاتك الخاسرة. إن ذهبت خاسرة كثيرة أبعد بكثير من 1R قبل خروجك، فأنت لا تحترم أوامر وقفك. انظر أين تضع وقف الخسارة.
ماذا يخبرك MFE
انظر إلى MFE لصفقاتك الرابحة. إن كانت تصل كثيرًا إلى 2R أو 3R وأنت تخرج عند نحو 1R، فأنت تغلق الرابحة مبكرًا. قد يساعد هدف أو وقف متحرك.
وانظر إلى MFE لصفقاتك الخاسرة. إن كانت خاسرة كثيرة رابحة بـ 1R في لحظة ما قبل أن تنعكس إلى خسارة كاملة، ففكّر في نقل الوقف إلى نقطة التعادل بعد +1R، أو أخذ ربح جزئي عندها. انظر الدخول والخروج على مراحل.
الكفاءة
يتتبع بعض المتداولين كفاءة الخروج: النتيجة مقسومة على MFE. التقاط 50% إلى 70% من الحركة المواتية في الصفقات الرابحة يُعد غالبًا جيدًا للمتداولين التقديريين. أما الكفاءة المنخفضة جدًا فتشير إلى مشكلات في الخروج.
الحصول على البيانات
يحتاج MAE وMFE إلى بيانات السعر خلال كل صفقة، وهي صعبة الجمع يدويًا. اليوميات التي تجلب الأسعار خلال اليوم يمكنها حسابهما تلقائيًا.
في TradeThink
يعرض الرسم البياني للسعر لكل صفقة الشموع بين الدخول والخروج مع تنفيذاتك معلّمة، فترى مسار كل صفقة. راجع أكبر صفقاتك الرابحة والخاسرة بهذه الطريقة خلال مراجعتك الأسبوعية.
