المتوسط المتحرك ينعّم السعر في خط واحد بحساب متوسط الإغلاقات الأخيرة. إنه من أقدم أدوات التحليل الفني وأكثرها استخدامًا. لا يتنبأ بشيء، لكنه يجعل الاتجاهات أوضح ويحوّل الأفكار الغامضة إلى قواعد قابلة للاختبار.
البسيط مقابل الأسي
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): المتوسط العادي لآخر N إغلاق.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، فيتفاعل أسرع.
المتوسطات الأسرع تستجيب للتغيرات أبكر لكنها تعطي إشارات خاطئة أكثر، والأبطأ أثبت لكنها أكثر تأخرًا. والأطوال الشائعة 9 و20 و50 و200 فترة.
أربعة استخدامات شائعة
1. مرشح الاتجاه
لا تأخذ صفقات شراء إلا حين يكون السعر فوق متوسط متحرك مختار، مثل متوسط 50 يومًا، وصفقات البيع حين يكون تحته. يبقيك هذا في جانب الاتجاه السائد. انظر تتبع الاتجاه.
2. التقاطعات
إشارة شراء حين يتقاطع متوسط أسرع صعودًا فوق متوسط أبطأ، وإشارة بيع حين يتقاطع هبوطًا. التقاطعات تلتقط الاتجاهات الكبيرة، لكنها في الأسواق العرضية تنتج خسائر صغيرة كثيرة تُسمى التذبذبات الكاذبة.
3. الدخول عند الارتداد
في الاتجاه كثيرًا ما يرتد السعر نحو متوسط متحرك قبل أن يستمر. يبحث المتداولون عن دخول قرب المتوسط مع وقف خلفه. انظر تداول الارتدادات.
4. الوقف المتحرك
اخرج حين يغلق السعر على الجانب الآخر من متوسط متحرك. طريقة موضوعية وبسيطة، لكنها قد تعيد جزءًا لا بأس به في نهاية الاتجاه. انظر الوقف المتحرك.
الموازنة الأساسية
المتوسطات المتحركة تعمل جيدًا في الأسواق الاتجاهية وسيئًا في النطاقات. لذلك تجمع استراتيجيات كثيرة إشارة المتوسط المتحرك مع مرشح لظروف السوق، مثل ميل المتوسط أو مقياس للتقلب، لتجنب أسوأ التذبذبات الكاذبة.
اختبار قواعد المتوسطات المتحركة
تجنّب تعديل الأطوال حتى يبدو الماضي مثاليًا، فهذا إفراط في الملاءمة. انظر الاختبار الرجعي مقابل اليومية. وبدلًا من ذلك:
- اختر أطوالًا معقولة وشائعة.
- سِم الصفقات الحقيقية بالقاعدة المستخدمة.
- قارن النتائج مع مرشح الاتجاه ودونه.
في TradeThink
لكل صفقة رسم بياني للسعر مع دخولك وخروجك، فترى موقعهما بالنسبة للاتجاه. سِم الصفقات بإعداد المتوسط المتحرك وقارنه بإعداداتك الأخرى في التقارير.
