Una media móvil suaviza el precio en una sola línea promediando los cierres recientes. Es una de las herramientas más antiguas y usadas del análisis técnico. No predice nada, pero hace más visibles las tendencias y convierte ideas vagas en reglas que se pueden probar.
SMA frente a EMA
- Media móvil simple (SMA): la media sin más de los últimos N cierres.
- Media móvil exponencial (EMA): da más peso a los precios recientes, así que reacciona más rápido.
Las medias más rápidas responden antes a los cambios pero dan más señales falsas. Las más lentas son más estables pero van más retrasadas. Las longitudes habituales son 9, 20, 50 y 200 periodos.
Cuatro usos habituales
1. Filtro de tendencia
Toma largos solo cuando el precio esté por encima de una media elegida, como la de 50 días, y cortos cuando esté por debajo. Te mantiene del lado de la tendencia dominante. Mira el seguimiento de tendencia.
2. Cruces
Una señal de compra cuando una media rápida cruza por encima de una lenta, y de venta cuando cruza por debajo. Los cruces atrapan las grandes tendencias, pero en mercados laterales producen muchas pequeñas pérdidas, los llamados latigazos.
3. Entradas en retrocesos
En una tendencia, el precio suele retroceder hacia una media móvil antes de seguir. Los traders buscan entradas cerca de la media, con el stop al otro lado. Mira el trading de retrocesos.
4. Stop dinámico
Sal cuando el precio cierre al otro lado de una media móvil. Es objetivo y sencillo, aunque puede devolver bastante al final de una tendencia. Mira los stops dinámicos.
La gran contrapartida
Las medias móviles funcionan bien en mercados con tendencia y mal en rangos. Muchas estrategias combinan una señal de media móvil con un filtro de condiciones de mercado, como la pendiente de la media o una medida de volatilidad, para evitar lo peor de los latigazos.
Probar tus reglas con medias móviles
Evita ajustar las longitudes hasta que el pasado parezca perfecto. Eso es sobreajuste. Mira backtesting frente a diario. En su lugar:
- Elige longitudes sensatas y habituales.
- Etiqueta las operaciones reales según la regla usada.
- Compara los resultados con y sin el filtro de tendencia.
En TradeThink
Cada operación tiene un gráfico de precios con tus entradas y salidas, para que veas dónde quedaron respecto a la tendencia. Etiqueta las operaciones con tu setup de medias móviles y compáralo con tus otros setups en los informes.
