يُظهر الاختبار الرجعي كيف كانت مجموعة من القواعد ستؤدي على بيانات سابقة. وتُظهر اليومية كيف تؤدي أنت فعلًا حين تتداول هذه القواعد على حساب حقيقي. كلاهما يجيب عن سؤال «هل لدي أفضلية؟» من اتجاهين متعاكسين، والفجوة بينهما كثيرًا ما تحمل أنفع الدروس.
فيم ينفع الاختبار الرجعي
- اختبار فكرة بسرعة عبر صفقات كثيرة وظروف سوق مختلفة.
- إيجاد معاملات تقريبية، مثل مسافة الوقف أو مدة الاحتفاظ.
- رفض الأفكار السيئة قبل المخاطرة بالمال.
- تقدير التراجعات وسلاسل الخسارة المتوقعة.
ما يفوته الاختبار الرجعي
- التنفيذ. التنفيذات والانزلاق والفروق في الاختبار الرجعي افتراضات، والتنفيذات الحقيقية كثيرًا ما تكون أسوأ، خاصة في أوامر الوقف والأسواق السريعة.
- أنت. الاختبار الرجعي يأخذ كل إشارة دون تردد، أما الإنسان فيتجاوز بعضها، ويدخل بعضها مبكرًا، ويخرج من غيرها خوفًا.
- الإفراط في الملاءمة. مع كثرة تعديل المعاملات تبدو أي استراتيجية رائعة على البيانات السابقة، ونادرًا ما يستمر ذلك الأداء.
- تغيّر نظام السوق. الأسواق تتغير، والاستراتيجية التي ازدهرت في فترة قد لا تزدهر في التالية.
- انحياز النظر إلى الأمام: استخدام معلومات لم تكن متاحة في وقتها دون قصد.
ما تضيفه اليومية
تسجّل يوميتك الاستراتيجية كما تتداولها فعلًا:
- التكاليف والتنفيذات الحقيقية.
- الإشارات التي تجاوزتها أو أخذتها بشكل خاطئ، إن وسمتها.
- سلوكك: المشاعر والأخطاء والانضباط.
- النتائج في ظروف السوق الحالية.
مقارنة الاثنين
حين تتأخر النتائج الحقيقية عن الاختبار الرجعي اسأل:
- هل التكاليف والانزلاق أعلى مما افترضه الاختبار؟ انظر الرسوم والعمولات.
- هل آخذ كل الإشارات أم فقط التي تعجبني؟
- هل أتبع الخروج كما اختُبر أم أغلق الرابحة مبكرًا؟
- هل تغيّر السوق؟
- هل عينتي كبيرة بما يكفي للحكم؟ انظر حجم العينة.
سير عمل عملي
- اختبر الفكرة اختبارًا رجعيًا تقريبيًا.
- تداول على الورق أو بحجم صغير جدًا، وسجّل كل صفقة بوسم إعداد.
- بعد عدد معتبر من الصفقات قارن التوقع الرياضي ونسبة الربح الحقيقيين بالاختبار الرجعي.
- لا تزد الحجم إلا حين تدعم الأرقام الحقيقية ذلك.
في TradeThink
سِم كل صفقة حقيقية بإعدادها وقارن النتائج حسب الإعداد في التقارير. وتعرض الإحصاءات نسبة الربح والتوقع الرياضي والتراجع لأي مجموعة مرشحة، فتكون أرقامك الحقيقية بجانب ما وعد به اختبارك الرجعي. ذو صلة: بناء خطة تداول.
