Le taux de réussite est le premier chiffre que regardent la plupart des traders, et pris seul, le plus trompeur. Un taux de réussite de 70 % peut perdre de l'argent. Un taux de 35 % peut en gagner beaucoup. Pour savoir si vous avez un avantage, vous devez voir combien vous gagnez quand vous gagnez, comparé à ce que vous perdez quand vous perdez.
Taux de réussite
Taux de réussite = Trades gagnants ÷ Total des trades
Il vous dit combien de fois vous avez raison. Il ne dit rien de la taille des gains et des pertes.
Profit factor
Profit factor = Profit brut ÷ Perte brute
Le profit brut est la somme de tous les trades gagnants ; la perte brute, la somme de tous les trades perdants, en valeur positive. Un profit factor supérieur à 1 signifie que vous avez gagné de l'argent ; inférieur à 1, que vous en avez perdu. Voir le profit factor expliqué.
Comment ils sont liés
Le profit factor combine le taux de réussite et le ratio gain/perte :
Profit factor = (Taux de réussite × Gain moyen) ÷ (Taux de perte × Perte moyenne)
Le même profit factor peut donc venir de styles très différents :
| Style | Taux de réussite | Gain moyen | Perte moyenne | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| Scalper | 70 % | 100 $ | 180 $ | 1,30 |
| Swing trader | 45 % | 300 $ | 190 $ | 1,29 |
| Suiveur de tendance | 30 % | 600 $ | 200 $ | 1,29 |
Les trois ont un avantage similaire. Leurs taux de réussite ne pourraient guère être plus différents.
Pourquoi le taux de réussite trompe
- Il est facile d'augmenter son taux de réussite en prenant de petits profits et en gardant les perdants. Cela réduit la rentabilité. Voir l'aversion aux pertes.
- Un taux de réussite élevé peut cacher des pertes rares et très lourdes, comme avec certaines stratégies de vente d'options.
- Les traders comparent souvent leur taux de réussite à celui des autres, mais ce chiffre n'a de sens qu'avec le ratio gain/perte à côté.
Lequel suivre ?
Les deux, plus l'espérance, qui vous dit ce que rapporte un trade moyen. Une lecture pratique :
- Le profit factor vous dit si vous avez un avantage, et quelle est sa force.
- Le taux de réussite et le gain moyen face à la perte moyenne vous disent comment votre avantage est construit, et où progresser.
- L'espérance vous dit ce que vaut chaque trade.
Dans TradeThink
La page statistiques affiche ensemble le taux de réussite, le profit factor, le gain moyen, la perte moyenne et l'espérance, et l'historique des indicateurs trace leur évolution dans le temps. Filtrez par setup pour voir quels setups portent votre avantage.
