عشر صفقات رابحة متتالية تبدو كدليل، لكنها ليست كذلك. مع العينات الصغيرة قد يبدو الحظ مهارة بسهولة، وقد تبدو المهارة فشلًا. معرفة عدد الصفقات الذي تحتاجه قبل الوثوق بإحصائية ما تحميك من التخلي عن استراتيجيات جيدة والتمسك بأخرى سيئة.
إلى أي حد قد تتفاوت نسبة الربح
يتقلص عدم اليقين في نسبة الربح مع الجذر التربيعي لعدد الصفقات. النطاق التقريبي عند 95% لنسبة ربح ملاحظة p على n صفقة هو:
p ± 2 × √(p × (1 − p) ÷ n)
لنسبة ربح ملاحظة قدرها 55%:
| الصفقات | النطاق التقريبي عند 95% |
|---|---|
| 20 | من 33% إلى 77% |
| 50 | من 41% إلى 69% |
| 100 | من 45% إلى 65% |
| 300 | من 49% إلى 61% |
| 1,000 | من 52% إلى 58% |
بعد 20 صفقة، قد تكون «استراتيجية الـ 55%» بشكل معقول استراتيجية 35% أو 75%. وحتى بعد 100 صفقة يبلغ النطاق عشر نقاط في كل اتجاه. وهذا ينتج عن قانون الأعداد الكبيرة: المتوسطات لا تستقر إلا مع نمو العينة.
حدود دنيا عملية
لا يوجد رقم سحري، لكن كدليل تقريبي:
- 30 صفقة: تكفي لنظرة أولى لا لاستنتاجات.
- 100 صفقة: أساس معقول لتقييم إعداد واحد.
- 200 صفقة أو أكثر: ثقة أكبر بكثير، خاصة للاستراتيجيات منخفضة نسبة الربح التي تعتمد نتائجها على أرباح كبيرة عرضية.
كل تقسيم، مثل الإعداد أو الساعة أو يوم الأسبوع، يقسم عينتك. الإعداد الذي له 15 صفقة لديه 15 صفقة، حتى لو كانت يوميتك تضم 500.
محاكاة مونت كارلو
طريقة عملية لرؤية نطاق النتائج هي محاكاة مونت كارلو:
- خذ قائمة نتائج صفقاتك بـ R.
- أعد ترتيبها عشوائيًا، أو اسحب منها مع الإرجاع، آلاف المرات.
- انظر إلى نطاق النتائج النهائية والتراجعات.
يُظهر هذا كم كان يمكن أن تختلف نتائجك بالأفضلية نفسها، وأي عمق من التراجع يجب أن تستعد له. انظر مخاطر الإفلاس.
فخاخ أخرى
- تغيير الاستراتيجية يعيد العينة إلى الصفر.
- تغيّر الأسواق. عينة من نظام سوق ما قد لا تنطبق على آخر.
- انتقاء الفترات. انظر إلى كل بياناتك لا إلى أفضل شهر.
ماذا تفعل في الأثناء
ما دامت عينتك صغيرة فركّز على العملية: اتبع خطتك، وسجّل كل شيء، وأبقِ المخاطرة صغيرة. ستصبح الإحصاءات ذات معنى مع الوقت.
في TradeThink
يظهر كل مقياس مع عدد الصفقات التي بُني عليها، فتميّز النتيجة الصلبة من الهشة. رشّح حسب الإعداد في التقارير وتحقق من عدد الصفقات قبل الاستنتاج. ويُظهر محاكي كيلي المجاني كم تتفاوت المسارات العشوائية لأفضلية معينة.
