Tamaño de posición, stop loss, drawdown y las matemáticas que mantienen viva una cuenta de trading.
Guía paso a paso para calcular el tamaño de posición en acciones, opciones y futuros: la fórmula de riesgo fijo, ejemplos resueltos y los errores que hacen perder dinero a buenas estrategias.
La regla del 1 % dice que no arriesgues más del 1 % de tu cuenta por operación. Aprende las matemáticas detrás, cuándo encaja mejor el 2 % o el 0,5 % y cómo te protege de la ruina.
Cómo colocar un stop loss usando la estructura, la volatilidad, un porcentaje, el tiempo o un indicador, con los pros y contras de cada método y los errores habituales.
Qué significa la relación riesgo-beneficio, la tasa de acierto de equilibrio para cada relación y por qué una relación alta por sí sola no hace rentable una estrategia.
Qué es el drawdown máximo, cómo calcularlo, la ganancia necesaria para recuperarse de cada drawdown y cómo mantenerlos lo bastante pequeños para sobrevivir.
Cómo calcula el criterio de Kelly el tamaño de apuesta que maximiza el crecimiento a largo plazo, cómo aplicarlo al trading y por qué la mayoría de los traders usa medio Kelly o menos.
Cómo fijar un límite de pérdida diaria en el day trading, por qué funciona, qué tamaño debe tener y cómo asegurarte de parar de verdad cuando lo alcanzas.
Cómo usar el rango verdadero medio (ATR) para fijar stops y tamaños de posición que se adapten a la volatilidad, con fórmulas, multiplicadores y ejemplos.
Qué significa el riesgo de ruina en el trading, los factores que lo determinan y cómo el riesgo por operación, la tasa de acierto y la relación de ganancias cambian tu probabilidad de un drawdown catastrófico.
Qué son los múltiplos R, cómo calcularlos y por qué medir las operaciones en unidades de riesgo hace tus resultados comparables, honestos y más fáciles de mejorar.
Cómo las posiciones correlacionadas multiplican tu riesgo, cómo detectar la correlación oculta entre acciones, sectores, divisas y cripto y cómo dimensionar teniéndola en cuenta.
Cómo funcionan el apalancamiento y el margen en acciones, futuros, forex y CFD, cómo se producen las llamadas de margen y cómo pensar el apalancamiento en términos de riesgo y no de poder de compra.
Cómo funcionan los stops dinámicos, los principales métodos (porcentaje, ATR, estructura y media móvil) y cómo elegir uno que encaje con tu estrategia.
Cómo funciona construir y reducir posiciones por partes, cuándo ayuda, cómo cambia tu riesgo y cómo registrar correctamente estas operaciones en un diario.
