El System Quality Number (SQN), desarrollado por Van K. Tharp, combina tu resultado medio por operación, la constancia de esos resultados y el número de operaciones en una sola puntuación. Es una forma de preguntar: ¿cuán fiable es esta ventaja?
La fórmula
El SQN usa los múltiplos R de tus operaciones:
SQN = √N × (R medio ÷ Desviación típica de R)
donde N es el número de operaciones. Tharp sugirió limitar N a 100 al comparar sistemas, para que un gran número de operaciones no infle la puntuación por sí solo.
Ejemplo: 100 operaciones, media +0,3R, desviación típica 1,5R.
SQN = √100 × (0,3 ÷ 1,5) = 10 × 0,2 = 2,0.
Leer la puntuación
La guía de Tharp que suele citarse:
| SQN | Valoración |
|---|---|
| Menos de 1,6 | Pobre, difícil de operar |
| De 1,6 a 2,0 | Media |
| De 2,0 a 2,5 | Buena |
| De 2,5 a 3,0 | Excelente |
| De 3,0 a 5,0 | Soberbia |
| Más de 5,0 | Santo grial, o muy pocas operaciones |
Lo que premia el SQN
- Un R medio más alto: una ventaja mayor por operación.
- Una desviación típica de R más pequeña: resultados más constantes.
- Más operaciones: más evidencia de que la ventaja es real.
Está muy relacionado con un estadístico t: pregunta cuántos errores típicos está el resultado medio por encima de cero.
Riesgos
- Muestras pequeñas. Con 20 operaciones, el SQN no es fiable. Mira el tamaño de la muestra.
- R incoherentes. El SQN vale lo que tus múltiplos R. Si no registraste los stops planificados, los valores de R, y la puntuación, son aproximados.
- Valores extremos. Una ganadora enorme sube la media pero también la desviación típica. Comprueba tu SQN con y sin tu mayor operación.
Úsalo para comparar setups
El SQN es más útil para comparar setups o versiones de una estrategia con tus propios datos. Un setup con SQN 2,5 en 100 operaciones merece más capital y atención que uno con SQN 1,2.
En TradeThink
El SQN se calcula en la página de estadísticas junto a la expectativa en R, y puedes filtrar por setup para comparar. Relacionado: expectativa.
