Dos traders ganan cada uno 20.000 $ en un año. Uno lo ganó de forma constante, mes a mes. El otro ganó 35.000 $ en dos meses y perdió 15.000 $ en los otros diez. El total es el mismo; el trading, no. Las métricas de constancia muestran la diferencia.
Métricas que merece la pena seguir
Porcentaje de días y semanas ganadores
Cuenta los días con G&P positiva como parte de todos los días de trading. Haz lo mismo con las semanas. Las cifras semanales suelen ser más significativas para los day traders, porque los días sueltos son ruidosos.
El mejor día como parte del beneficio total
Divide tu mejor día entre tu beneficio total del periodo. Si un solo día es el 40 % de tu beneficio anual, tus resultados dependen de eventos raros. Algunas firmas de fondeo usan una regla así, exigiendo que ningún día sea más de cierta parte del beneficio total. Mira las reglas de las firmas de fondeo.
Resultados mensuales
¿Cuántos meses fueron rentables? ¿Qué tamaño tuvo el peor mes comparado con el mes medio?
Día ganador medio frente a día perdedor medio
Como la ganancia media frente a la pérdida media, pero por días. Días perdedores grandes en relación con los ganadores significan que tu control del riesgo diario necesita trabajo. Mira el límite de pérdida diaria.
Desviación típica de la G&P diaria
Cuánto varían tus resultados diarios. Menos variación con la misma media significa resultados más suaves, que es lo que recoge el ratio de Sharpe.
Por qué importa la constancia
- Es prueba de habilidad. Resultados estables en muchos periodos son más difíciles de conseguir por suerte que un gran periodo.
- Es más fácil de llevar. Los resultados suaves facilitan seguir tus reglas.
- Escala mejor. Las estrategias estables suelen admitir más tamaño sin drawdowns insoportables.
Cómo mejorarla
- Reduce la varianza de tus pérdidas: stops y tamaños constantes.
- Corta los días extremos con un límite de pérdida diaria.
- Opera los mismos setups, en las mismas horas y con el mismo tamaño. Mira las mejores horas para operar.
En TradeThink
El calendario muestra los resultados diarios y semanales, los informes desglosan los resultados por mes, y las estadísticas incluyen días ganadores, mejores y peores días y rachas. Relacionado: revisión mensual del rendimiento.
