Un trader enfreint toutes les règles, double sa taille et gagne 2 000 $. Une autre suit son plan à la perfection et perd 300 $. Qui a fait le meilleur trade ? La seconde. À court terme, les résultats sont bruités. Sur des centaines de trades, ce sont les bonnes décisions qui produisent les bons résultats.
Pourquoi un résultat isolé trompe
Même un avantage solide perd souvent. Une stratégie à 55 % de réussite perd 45 % du temps, et l'ordre des gains et des pertes est aléatoire. Juger chaque trade sur son résultat enseigne les mauvaises leçons :
- Un gain chanceux récompense une mauvaise habitude, donc vous la répétez.
- Une perte malchanceuse punit une bonne décision, donc vous l'abandonnez.
Les joueurs de poker appellent « resulting » l'habitude de juger les décisions sur leur résultat. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses de tout jeu mêlant hasard et compétence.
À quoi ressemble un bon processus
- Le trade correspondait à un setup de votre plan de trading.
- L'entrée, le stop et la taille étaient prévus à l'avance.
- Le risque restait dans vos limites. Voir la taille de position.
- La sortie a suivi vos règles.
- Vous avez enregistré le trade et l'avez relu.
Si tout cela est vrai, le trade était bon, quel que soit le résultat.
Mesurez votre processus
On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Suivez :
- Une note d'exécution pour chaque trade, de un à cinq, fondée uniquement sur le respect du plan.
- Le respect du plan chaque jour.
- Les étiquettes d'erreur pour les règles enfreintes.
Puis regardez les résultats regroupés selon ces critères. Avec le temps, vos trades bien notés devraient faire mieux que les mal notés. Sinon, le problème est le plan lui-même, pas votre exécution, et c'est tout aussi précieux à savoir.
Les résultats comptent quand même, en agrégé
Le processus ne signifie pas ignorer les résultats. Sur un grand échantillon, les résultats vous disent si votre avantage est réel. Tout est question d'échelle de temps : jugez les décisions trade par trade, jugez la stratégie sur des centaines de trades. Voir la taille de l'échantillon dans les statistiques de trading.
Dans TradeThink
Notez l'exécution de vos trades depuis le menu du trade, indiquez si vous avez suivi le plan dans le journal quotidien et comparez les résultats par note dans les rapports. Voir aussi : les règles de discipline en trading.
