متداولان يربح كل منهما 20,000 دولار في السنة. أحدهما ربحها بثبات شهرًا بعد شهر، والآخر ربح 35,000 دولار في شهرين وخسر 15,000 دولار في الأشهر العشرة الأخرى. الإجمالي واحد، لكن التداول ليس كذلك. ومقاييس الثبات تُظهر الفارق.
مقاييس تستحق المتابعة
نسبة الأيام والأسابيع الرابحة
احسب الأيام ذات الربح الموجب كحصة من كل أيام التداول، وافعل الشيء نفسه للأسابيع. الأرقام الأسبوعية غالبًا أكثر دلالة للمضاربين اليوميين، لأن الأيام المنفردة مليئة بالضجيج.
أفضل يوم كحصة من إجمالي الربح
اقسم أفضل يوم لديك على إجمالي ربحك في الفترة. إن كان يوم واحد يمثل 40% من ربحك السنوي فنتائجك تعتمد على أحداث نادرة. بعض شركات التمويل تستخدم قاعدة كهذه، فتشترط ألا يتجاوز أي يوم حصة محددة من إجمالي الربح. انظر قواعد شركات التمويل.
النتائج الشهرية
كم شهرًا كان رابحًا؟ وما حجم أسوأ شهر مقارنة بالشهر المتوسط؟
متوسط اليوم الرابح مقابل متوسط اليوم الخاسر
مثل متوسط الربح مقابل متوسط الخسارة لكن للأيام. الأيام الخاسرة الكبيرة نسبة إلى الرابحة تعني أن ضبط مخاطرتك اليومية يحتاج إلى عمل. انظر حد الخسارة اليومي.
الانحراف المعياري للربح والخسارة اليومي
مقدار تفاوت نتائجك اليومية. تفاوت أقل مع المتوسط نفسه يعني نتائج أسلس، وهو ما تلتقطه نسبة شارب.
لماذا يهم الثبات
- إنه دليل على المهارة. النتائج الثابتة عبر فترات كثيرة أصعب في تحقيقها بالحظ من فترة كبيرة واحدة.
- أسهل في التعايش معه. النتائج السلسة تسهّل الالتزام بقواعدك.
- يتوسع بشكل أفضل. الاستراتيجيات الثابتة تتحمل عادة حجمًا أكبر دون تراجعات لا تُحتمل.
كيف تحسّنه
- قلّل تباين خسائرك: أوامر وقف وأحجام ثابتة.
- اقطع الأيام الشاذة بحد خسارة يومي.
- تداول الإعدادات نفسها في الساعات نفسها وبالحجم نفسه. انظر أفضل ساعات التداول.
في TradeThink
يعرض التقويم النتائج اليومية والأسبوعية، وتفصّل التقارير النتائج حسب الشهر، وتضم الإحصاءات الأيام الرابحة وأفضل الأيام وأسوأها والسلاسل. ذو صلة: مراجعة الأداء الشهرية.
