Deux traders gagnent chacun 20 000 $ en un an. L'un les a gagnés régulièrement, mois après mois. L'autre a gagné 35 000 $ en deux mois et perdu 15 000 $ sur les dix autres. Le total est le même ; le trading, non. Les indicateurs de régularité montrent la différence.
Les indicateurs à suivre
Pourcentage de jours et de semaines gagnants
Comptez les jours à P&L positif en part de tous les jours de trading. Faites de même pour les semaines. Les chiffres hebdomadaires sont souvent plus parlants pour les day traders, car les journées isolées sont bruitées.
Meilleur jour en part du profit total
Divisez votre meilleure journée par votre profit total de la période. Si une journée représente 40 % de votre profit annuel, vos résultats dépendent d'événements rares. Certaines prop firms utilisent une règle de ce type, exigeant qu'aucune journée ne dépasse une certaine part du profit total. Voir les règles des prop firms.
Résultats mensuels
Combien de mois ont été rentables ? Quelle a été la taille du pire mois par rapport au mois moyen ?
Jour gagnant moyen face au jour perdant moyen
Comme le gain moyen et la perte moyenne, mais par jour. De gros jours perdants par rapport aux jours gagnants signifient que votre contrôle du risque quotidien doit être retravaillé. Voir la limite de perte quotidienne.
Écart-type du P&L quotidien
L'ampleur des variations de vos résultats quotidiens. Moins de variation pour la même moyenne signifie des résultats plus réguliers, ce que capte le ratio de Sharpe.
Pourquoi la régularité compte
- C'est une preuve de compétence. Des résultats stables sur de nombreuses périodes sont plus difficiles à obtenir par chance qu'une seule grande période.
- C'est plus facile à vivre. Des résultats réguliers facilitent le respect de vos règles.
- Cela passe mieux à l'échelle. Les stratégies stables supportent généralement plus de taille sans drawdowns insupportables.
Comment l'améliorer
- Réduisez la variance de vos pertes : stops et tailles réguliers.
- Supprimez les jours extrêmes avec une limite de perte quotidienne.
- Tradez les mêmes setups, aux mêmes heures, avec la même taille. Voir les meilleures heures de trading.
Dans TradeThink
Le calendrier affiche les résultats quotidiens et hebdomadaires, les rapports décomposent les résultats par mois, et les statistiques incluent les jours gagnants, les meilleurs et pires jours et les séries. Voir aussi : la revue de performance mensuelle.
