نسبة ربحك تخبرك كم مرة تربح، ومتوسط ربحك ومتوسط خسارتك يخبرانك بكم. والنسبة بينهما، التي تُسمى أحيانًا نسبة العائد، نصف أفضليتك، وعند كثير من المتداولين هي النصف الذي يحتاج إلى أكثر العمل.
الحساب
متوسط الربح = إجمالي ربح الصفقات الرابحة ÷ عدد الصفقات الرابحة
متوسط الخسارة = إجمالي خسارة الصفقات الخاسرة ÷ عدد الصفقات الخاسرة
نسبة العائد = متوسط الربح ÷ متوسط الخسارة
مثال: 60 صفقة رابحة مجموعها 9,000 دولار و40 خاسرة مجموعها 8,000 دولار.
- متوسط الربح = 150 دولارًا
- متوسط الخسارة = 200 دولار
- نسبة العائد = 0.75
مع نسبة ربح 60% ونسبة عائد 0.75 يكون التوقع الرياضي 0.6 × 150 − 0.4 × 200 = +10 دولارات للصفقة. موجب لكنه ضئيل. انظر التوقع الرياضي.
ماذا تخبرك النسبة
- أقل من 1: تحتاج إلى نسبة ربح مرتفعة لتكون رابحًا. تحقق هل الخسائر أكبر من المخطط.
- حول 1: تحتاج إلى الربح في أكثر من نصف المرات.
- أعلى من 1.5: يمكن أن تكون رابحًا بنسبة ربح متواضعة.
نسبة الربح اللازمة للتعادل لأي نسبة عائد هي 1 ÷ (1 + النسبة). انظر نسبة المخاطرة إلى العائد.
انظر إلى الأكبر أيضًا
المتوسطات قد تخفي القيم الشاذة. افحص أكبر ربح وأكبر خسارة. إن كانت أكبر خسارة لديك خمسة أضعاف متوسط خسارتك، فبضع كوارث تجر نتائجك إلى الأسفل. وإن كان أكبر ربح جزءًا كبيرًا من إجمالي الربح، فنتائجك تعتمد على أحداث نادرة.
كيف تحسّن النسبة
قلّص الخسائر:
- احترم أوامر الوقف ولا توسّعها أبدًا. انظر أين تضع وقف الخسارة.
- استخدم حجم المركز حتى تكون كل خسارة نحو 1R.
- تجنب الاحتفاظ بالمراكز خلال أحداث قد تقفز بالسعر فوق وقفك.
كبّر الأرباح:
- ضع أهدافًا بناءً على البنية لا الخوف.
- استخدم الخروج الجزئي والوقف المتحرك.
- توقف عن إغلاق الرابحة مبكرًا.
قِسها بـ R
بمضاعفات R يجب أن يكون متوسط خسارة المتداول المنضبط قريبًا من −1R. إن كان متوسطك −1.4R فهناك مال سهل تستعيده بإصلاح الخروج. انظر مضاعفات R.
في TradeThink
يظهر متوسط الربح ومتوسط الخسارة وأكبر ربح وأكبر خسارة ونسبة العائد في صفحة الإحصاءات لأي مجموعة من الصفقات المرشحة، مع توزيع الربح والخسارة الكامل.
