وقف بدولار واحد على سهم يتحرك 5 دولارات في اليوم سيضربه الضجيج. ووقف بدولار واحد على سهم يتحرك 0.50 دولار في اليوم واسع جدًا. يقيس متوسط المدى الحقيقي (ATR) مقدار حركة الأداة عادة، فتضع أوامر وقف تناسب طبيعتها.
ماذا يقيس ATR
المدى الحقيقي لفترة ما هو الأكبر من:
- القمة ناقص القاع
- القيمة المطلقة للقمة ناقص الإغلاق السابق
- القيمة المطلقة للقاع ناقص الإغلاق السابق
إدخال الإغلاق السابق يلتقط الفجوات. وATR هو متوسط المدى الحقيقي على عدد من الفترات، عادة 14. وقد قدّمه جيه. ويلز وايلدر عام 1978.
وقف ATR
ضع وقفك على مسافة تساوي مضاعفًا من ATR من الدخول:
وقف الشراء = الدخول − (k × ATR)
المضاعفات الشائعة من 1.5 إلى 3. المضاعف الأصغر يبقي الخسائر أصغر لكنه يُخرجك أكثر، والأكبر يعطي الصفقة مساحة لكنه يكلّف أكثر حين تفشل.
مثال: الدخول 80 دولارًا، وATR لـ 14 يومًا يساوي 2.40 دولار، والمضاعف 2. الوقف = 80 − 4.80 = 75.20 دولارًا.
تحديد الحجم بـ ATR
أوامر وقف ATR تتكامل طبيعيًا مع تحديد الحجم بمخاطرة ثابتة. مع مخاطرة 500 دولار ووقف على بعد 4.80 دولار، الحجم = 500 ÷ 4.80 ≈ 104 أسهم. السهم الأكثر تقلبًا يحصل على وقف أوسع وأسهم أقل، والأهدأ على وقف أضيق وأسهم أكثر، وتبقى مخاطرتك بالدولار كما هي. انظر حجم المركز.
اجمعه مع البنية
ATR وحده يتجاهل الرسم البياني. الممارسة الجيدة أن تجد المستوى البنيوي أولًا، مثل قاع التأرجح، ثم تستخدم ATR لتتأكد أن الوقف ليس ضيقًا بشكل غير معقول. ووضع الوقف بجزء من ATR خلف المستوى يساعد أيضًا على تجنب تجمعات أوامر الوقف الواضحة. انظر أين تضع وقف الخسارة.
الوقف المتحرك بـ ATR
يمكنك أيضًا تحريك الوقف على مسافة مضاعف من ATR تحت أعلى سعر منذ الدخول. يرتفع الوقف مع الصفقة ولا ينخفض أبدًا، ويُسمى أحيانًا «وقف الثريا». انظر الوقف المتحرك.
اختر الإطار الزمني الصحيح
استخدم ATR للإطار الزمني الذي تتداول عليه. المضارب اليومي على رسم 5 دقائق يستخدم ATR لـ 5 دقائق لأوامر الوقف، وربما ATR اليومي كسياق لمدى ما قد يتحركه السهم خلال اليوم.
راجعه
افحص صفقاتك التي ضُرب وقفها: كم منها ضُرب بحركة أصغر من ATR واحد؟ إن كانت كثيرة فأوامر وقفك على الأرجح داخل الضجيج. يعرض TradeThink الرسم البياني للسعر لكل صفقة مع تنفيذاتك، ويُظهر MAE أبعد ما تحركت الصفقات ضدك.
