قاعدة 1% بسيطة: لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1% من حسابك في صفقة واحدة. إن ضُرب الوقف تخسر 1% على الأكثر. إنها من أكثر قواعد التداول تداولًا، ولسبب وجيه.
لماذا تنجح المخاطرة الصغيرة
سلاسل الخسارة حتمية. انظر التعامل مع سلسلة خسائر. والسؤال هو كم تكلّفك السلسلة.
| خسائر متتالية | المتبقي من الحساب بمخاطرة 1% | بـ 2% | بـ 5% | بـ 10% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 95.1% | 90.4% | 77.4% | 59.0% |
| 10 | 90.4% | 81.7% | 59.9% | 34.9% |
| 20 | 81.8% | 66.8% | 35.8% | 12.2% |
عند 1% تبقى معظم قيمة الحساب سليمة حتى بعد 20 خسارة متتالية، أما عند 10% فأنت قريب من النهاية. وتذكّر أن التعافي من التراجع يحتاج إلى ربح بنسبة أكبر من الخسارة: خسارة 50% تحتاج إلى ربح 100% للعودة. انظر أقصى تراجع والتعافي منه.
1% من ماذا؟
القاعدة تتعلق بالمخاطرة لا بحجم المركز. في حساب بقيمة 50,000 دولار تساوي 1% مخاطرة 500 دولار. ومع وقف على بعد دولار واحد يصبح ذلك 500 سهم، أي مركزًا قيمته أكبر بكثير من 1% من الحساب. ويعرض دليل حجم المركز المعادلة.
متى تخاطر بأكثر أو أقل
من 0.25% إلى 0.5% مناسبة لـ:
- المتداولين الجدد الذين ما زالوا يتعلمون استراتيجيتهم.
- المضاربين اليوميين كثيري الصفقات.
- الاستراتيجيات ذات نسبة الربح المنخفضة وسلاسل الخسارة الطويلة.
- فترات التراجع، كطريقة لإبطاء الضرر.
حتى 2% يستخدمها أحيانًا متداولون ذوو خبرة لديهم أفضلية مثبتة ومقاسة جيدًا وصفقات قليلة. أما الذهاب أبعد من ذلك بكثير فيرفع مخاطر الإفلاس بشدة.
هل 1% هي الأمثل؟
ليس بالضرورة. يعطي معيار كيلي نسبة مثلى رياضيًا لأقصى نمو طويل الأجل بناءً على نسبة ربحك ونسبة العائد. لكن نسب كيلي عمليًا كثيرًا ما تكون أكبر بكثير من 1% وتؤدي إلى تراجعات عميقة جدًا، لذا يستخدم معظم المتداولين جزءًا صغيرًا من كيلي، وكثيرًا ما ينتهي في النطاق نفسه من 0.5% إلى 2%.
عدّل مع الحساب
أعد حساب نسبة 1% مع تغيّر الحساب، مثلًا مرة في الأسبوع أو في الشهر. فتتقلص المخاطرة خلال التراجعات وتكبر مع الأرباح تلقائيًا.
تحقق من ثباتك
القاعدة لا تنجح إلا إذا اتبعتها. انظر إلى خسائرك بـ R: إن كانت كثير من الصفقات الخاسرة 2R أو 3R أو أسوأ، فمخاطرتك الحقيقية أعلى بكثير من 1%. في TradeThink تُحسب مضاعفات R لكل صفقة وتظهر في التقارير. ويتيح لك محاكي كيلي المجاني رؤية كيف تتصرف مستويات المخاطرة المختلفة على مدى صفقات كثيرة.
