Ouvrez votre journal de trading et trouvez vos cinq pires journées. Pour la plupart des traders, ces quelques jours coûtent plus que des semaines de trading normal. Une limite de perte quotidienne leur met un plafond. Quand vous perdez un montant fixé dans la journée, vous arrêtez. Plus aucun trade avant demain.
Pourquoi elle fonctionne
Les mauvaises journées viennent rarement d'un seul mauvais trade. Elles viennent de ce qui suit : le trading de revanche, le tilt, une taille plus grosse, de moins bons setups. Une limite de perte quotidienne coupe cette chaîne avant qu'elle démarre. Elle vous protège aussi les jours où le marché ne convient tout simplement pas à votre stratégie.
Quelle taille lui donner ?
Approches courantes :
- Un multiple de votre risque par trade, par exemple 2R à 3R. Avec 1 % de risque par trade, cela fait une limite quotidienne de 2 % à 3 %.
- Une part de votre journée gagnante moyenne. Beaucoup de traders la fixent au niveau de leur gain quotidien moyen ou en dessous, pour qu'une mauvaise journée n'efface jamais plus d'une bonne.
- Une part fixe du compte, comme 2 %.
Le bon chiffre est assez petit pour que l'atteindre soit agaçant mais pas dommageable, et assez grand pour ne pas être déclenché par la variance normale d'une journée type.
Rendez-la applicable
Une limite que vous pouvez ignorer quand vous êtes contrarié n'est pas une limite.
- Écrivez-la avant la séance, dans votre checklist d'avant-séance.
- Utilisez les outils de votre plateforme. Beaucoup de courtiers et de prop firms proposent une limite de perte quotidienne qui bloque les nouveaux ordres.
- Fermez la plateforme quand vous l'atteignez. Pas la réduire : la fermer.
- Comptez les frais. La limite s'applique au P&L net.
Une règle de protection des profits
Certains traders ajoutent une seconde règle : si vous rendez la moitié du profit maximal de la journée, arrêtez. Elle évite qu'une bonne journée ne devienne mauvaise, surtout après un gros gain. Voir l'excès de confiance après un gros gain.
Comptes financés
Si vous tradez pour une prop firm ou sur un compte financé, la limite de perte quotidienne est généralement une règle stricte fixée par la société, et l'enfreindre peut mettre fin au compte. Fixez votre limite personnelle bien en deçà. Voir les règles des prop firms.
Mesurez l'effet
Après un mois avec une limite de perte quotidienne, comparez vos pires journées et votre P&L total avec le mois précédent. La plupart des traders voient leurs plus grosses pertes diminuer et leur total s'améliorer. Le calendrier de TradeThink permet de voir facilement vos résultats quotidiens et de repérer les jours que la limite a sauvés.
