Votre taux de réussite vous dit combien de fois vous gagnez. Votre gain moyen et votre perte moyenne vous disent combien. Le rapport entre les deux, parfois appelé ratio gain/perte, représente la moitié de votre avantage, et pour beaucoup de traders c'est la moitié qui demande le plus de travail.
Le calcul
Gain moyen = Profit total des trades gagnants ÷ Nombre de trades gagnants
Perte moyenne = Perte totale des trades perdants ÷ Nombre de trades perdants
Ratio gain/perte = Gain moyen ÷ Perte moyenne
Exemple : 60 gagnants pour un total de 9 000 $ et 40 perdants pour un total de 8 000 $.
- Gain moyen = 150 $
- Perte moyenne = 200 $
- Ratio gain/perte = 0,75
Avec 60 % de réussite et un ratio de 0,75, l'espérance est de 0,6 × 150 $ − 0,4 × 200 $ = +10 $ par trade. Positive, mais mince. Voir l'espérance.
Ce que vous dit le ratio
- En dessous de 1 : il vous faut un taux de réussite élevé pour gagner. Vérifiez si les pertes sont plus grosses que prévu.
- Autour de 1 : il vous faut gagner plus d'une fois sur deux.
- Au-dessus de 1,5 : vous pouvez être rentable avec un taux de réussite modeste.
Le taux de réussite d'équilibre pour tout ratio est de 1 ÷ (1 + ratio). Voir le ratio risque/rendement.
Regardez aussi les extrêmes
Les moyennes peuvent cacher des valeurs extrêmes. Vérifiez votre plus gros gain et votre plus grosse perte. Si votre plus grosse perte vaut cinq fois votre perte moyenne, quelques désastres plombent vos résultats. Si votre plus gros gain représente une grande part du profit total, vos résultats dépendent d'événements rares.
Comment améliorer le ratio
Réduire les pertes :
- Respectez les stops ; ne les élargissez jamais. Voir où placer un stop loss.
- Utilisez la taille de position pour que chaque perte fasse environ 1R.
- Évitez de garder des positions pendant des événements qui peuvent faire sauter votre stop par un gap.
Augmenter les gains :
- Fixez des objectifs selon la structure, pas selon la peur.
- Utilisez des sorties partielles et des stops suiveurs.
- Arrêtez de couper vos gains trop tôt.
Mesurez-le en R
En multiples de R, la perte moyenne d'un trader discipliné devrait être proche de −1R. Si la vôtre est de −1,4R, il y a de l'argent facile à récupérer en corrigeant vos sorties. Voir les multiples de R.
Dans TradeThink
Le gain moyen, la perte moyenne, le plus gros gain et la plus grosse perte et le ratio gain/perte figurent sur la page statistiques pour n'importe quel ensemble de trades filtrés, avec la distribution complète du P&L.
